"백테스팅, 정말 믿어도 될까?"

투자를 시작한 사람이라면 한 번쯤은 이런 말을 들어봤을 겁니다. "우리 전략은 백테스팅 결과, 수익률 10,000%입니다!"
혹은, 화려한 그래프와 함께 완벽해 보이는 결과를 자랑하는 프로그램 광고를 봤을지도 모르죠. 처음엔 솔깃할 수 있습니다. “진짜 이렇게 돈을 벌 수 있다면 얼마나 좋을까?”
하지만 잠깐 멈춰 생각해 보세요. 정말 백테스팅 결과가 투자 성공을 보장할까요? 안타깝게도 현실은 그렇지 않습니다.
백테스팅, 어떻게 사기로 변질되는가?
백테스팅은 과거 데이터를 기반으로 특정 전략이 얼마나 효과적이었는지를 평가하는 데 사용됩니다. 이론적으로는 훌륭한 도구죠. 문제는 이 훌륭한 도구를 악용해 “사실처럼 보이는 거짓말”을 만들어내는 사례가 있다는 겁니다.
1. 데이터 조작
백테스팅의 가장 흔한 사기 수법은 데이터를 조작하는 겁니다.
예를 들어, 수익률이 좋았던 구간만 선택적으로 보여주고 손실 구간은 삭제하는 거죠.
마치 “여기서 매수했더라면 엄청난 수익을 냈겠죠?”라고 속삭이는 것처럼 보이게 합니다.
하지만 현실에서는 이런 거래가 불가능하거나 실행했을 때 수익은커녕 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
2. 리페인팅(Repainting)의 함정
리페인팅은 기술적 분석에서 발생하는 대표적인 문제입니다.
간단히 말하면 과거 데이터를 기준으로 매수·매도 신호가 계속 바뀌는 겁니다.
그래서 백테스팅 결과를 보면 "이 신호만 따르면 완벽한 타이밍에 매수와 매도를 할 수 있었겠네!"라고 생각하게 만듭니다.
하지만 실시간 데이터에서는 이런 신호가 제때 나타나지 않거나 아예 엉뚱한 타이밍에 나오게 됩니다.
결과는? 신뢰한 만큼의 수익은커녕 큰 손실로 이어질 뿐입니다.
3. 과최적화(Overfitting)
또 다른 문제는 과거 데이터에 지나치게 맞춘 전략입니다.
이런 전략은 특정 구간에서 완벽하게 작동하는 것처럼 보이지만 새로운 시장 상황에서는 제대로 작동하지 않습니다.
마치 특정 퍼즐 조각만 맞추기 위해 억지로 끼워 맞춘 것처럼요.
실제 사례 :
얼마 전 한 투자 프로그램이 백테스팅 결과를 광고하며 수익률 8,000%를 자랑했습니다.
초보 투자자들은 혹했고 실제로 프로그램을 구매한 사람들이 많았죠. 하지만 실시간 데이터를 적용한 결과는 참담했습니다.
알고 보니 해당 프로그램은 특정 기간의 데이터만 활용해 백테스팅 결과를 조작했고 리페인팅 지표를 사용해 결과를 더 그럴듯하게 꾸민 것이었습니다.
이 사례는 백테스팅 결과가 화려해 보일수록 그 뒤에 숨겨진 의도를 의심해야 한다는 교훈을 남겼습니다.
백테스팅이 무조건 나쁘다는 것은 아닙니다. 하지만 맹신해서는 안 된다는 것이 핵심입니다.
그렇다면 백테스팅을 활용한 지표나 프로그램을 평가할 때 무엇을 확인해야 할까요?
1. 실시간 데이터와 성과를 비교하라
백테스팅 결과만 믿지 말고 실시간 데이터에서의 성과를 검토하세요.
실제로 시장에서 전략이 얼마나 일관되게 작동하는지가 중요합니다.
2. 리페인팅 여부를 검증하라
지표가 과거 데이터를 기준으로 신호를 계속 수정하거나 실시간 데이터에서 엉뚱하게 작동하지 않는지 확인하세요.
3. 검증된 리뷰를 찾아라
백테스팅 결과보다는 실제 사용자들의 경험과 리뷰를 살펴보세요. 특히 독립적인 평가가 신뢰할 수 있는 기준이 됩니다.
4. 데이터의 출처를 확인하라
백테스팅에 사용된 데이터가 공신력 있는 출처에서 온 것인지 특정 구간만 편집된 것은 아닌지 반드시 검증하세요.
백테스팅은 과거의 데이터를 기반으로 한 도구일 뿐입니다.
현실에서는 변동성이 심한 시장 상황, 예상치 못한 이벤트 등 과거 데이터로는 예측할 수 없는 요소가 투자 결과를 좌우합니다.
"수익률 10,000%!" 같은 화려한 숫자가 보일 때마다 잠시 멈춰 생각해 보세요.
이 숫자는 여러분을 위한 것일까요? 아니면 프로그램을 팔기 위한 미끼일까요?
비트숲은 사이버 머니로 백테스팅을 진행 하지 않으며 앞으로도 할 생각이 없습니다. 개발중인 프로그램의 모든 테스트는 실제 자금을 투입하여 진행하고 있습니다.
이 글을 읽으시는 독자님들은 가짜돈, 가짜프로그램에 속지 않으시길 바라면서 글을 마칩니다. 감사합니다.
"백테스팅, 정말 믿어도 될까?"
투자를 시작한 사람이라면 한 번쯤은 이런 말을 들어봤을 겁니다. "우리 전략은 백테스팅 결과, 수익률 10,000%입니다!"
혹은, 화려한 그래프와 함께 완벽해 보이는 결과를 자랑하는 프로그램 광고를 봤을지도 모르죠. 처음엔 솔깃할 수 있습니다. “진짜 이렇게 돈을 벌 수 있다면 얼마나 좋을까?”
하지만 잠깐 멈춰 생각해 보세요. 정말 백테스팅 결과가 투자 성공을 보장할까요? 안타깝게도 현실은 그렇지 않습니다.
백테스팅, 어떻게 사기로 변질되는가?
백테스팅은 과거 데이터를 기반으로 특정 전략이 얼마나 효과적이었는지를 평가하는 데 사용됩니다. 이론적으로는 훌륭한 도구죠. 문제는 이 훌륭한 도구를 악용해 “사실처럼 보이는 거짓말”을 만들어내는 사례가 있다는 겁니다.
1. 데이터 조작
백테스팅의 가장 흔한 사기 수법은 데이터를 조작하는 겁니다.
예를 들어, 수익률이 좋았던 구간만 선택적으로 보여주고 손실 구간은 삭제하는 거죠.
마치 “여기서 매수했더라면 엄청난 수익을 냈겠죠?”라고 속삭이는 것처럼 보이게 합니다.
하지만 현실에서는 이런 거래가 불가능하거나 실행했을 때 수익은커녕 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
2. 리페인팅(Repainting)의 함정
리페인팅은 기술적 분석에서 발생하는 대표적인 문제입니다.
간단히 말하면 과거 데이터를 기준으로 매수·매도 신호가 계속 바뀌는 겁니다.
그래서 백테스팅 결과를 보면 "이 신호만 따르면 완벽한 타이밍에 매수와 매도를 할 수 있었겠네!"라고 생각하게 만듭니다.
하지만 실시간 데이터에서는 이런 신호가 제때 나타나지 않거나 아예 엉뚱한 타이밍에 나오게 됩니다.
결과는? 신뢰한 만큼의 수익은커녕 큰 손실로 이어질 뿐입니다.
3. 과최적화(Overfitting)
또 다른 문제는 과거 데이터에 지나치게 맞춘 전략입니다.
이런 전략은 특정 구간에서 완벽하게 작동하는 것처럼 보이지만 새로운 시장 상황에서는 제대로 작동하지 않습니다.
마치 특정 퍼즐 조각만 맞추기 위해 억지로 끼워 맞춘 것처럼요.
실제 사례 :
얼마 전 한 투자 프로그램이 백테스팅 결과를 광고하며 수익률 8,000%를 자랑했습니다.
초보 투자자들은 혹했고 실제로 프로그램을 구매한 사람들이 많았죠. 하지만 실시간 데이터를 적용한 결과는 참담했습니다.
알고 보니 해당 프로그램은 특정 기간의 데이터만 활용해 백테스팅 결과를 조작했고 리페인팅 지표를 사용해 결과를 더 그럴듯하게 꾸민 것이었습니다.
이 사례는 백테스팅 결과가 화려해 보일수록 그 뒤에 숨겨진 의도를 의심해야 한다는 교훈을 남겼습니다.
백테스팅이 무조건 나쁘다는 것은 아닙니다. 하지만 맹신해서는 안 된다는 것이 핵심입니다.
그렇다면 백테스팅을 활용한 지표나 프로그램을 평가할 때 무엇을 확인해야 할까요?
1. 실시간 데이터와 성과를 비교하라
백테스팅 결과만 믿지 말고 실시간 데이터에서의 성과를 검토하세요.
실제로 시장에서 전략이 얼마나 일관되게 작동하는지가 중요합니다.
2. 리페인팅 여부를 검증하라
지표가 과거 데이터를 기준으로 신호를 계속 수정하거나 실시간 데이터에서 엉뚱하게 작동하지 않는지 확인하세요.
3. 검증된 리뷰를 찾아라
백테스팅 결과보다는 실제 사용자들의 경험과 리뷰를 살펴보세요. 특히 독립적인 평가가 신뢰할 수 있는 기준이 됩니다.
4. 데이터의 출처를 확인하라
백테스팅에 사용된 데이터가 공신력 있는 출처에서 온 것인지 특정 구간만 편집된 것은 아닌지 반드시 검증하세요.
백테스팅은 과거의 데이터를 기반으로 한 도구일 뿐입니다.
현실에서는 변동성이 심한 시장 상황, 예상치 못한 이벤트 등 과거 데이터로는 예측할 수 없는 요소가 투자 결과를 좌우합니다.
"수익률 10,000%!" 같은 화려한 숫자가 보일 때마다 잠시 멈춰 생각해 보세요.
이 숫자는 여러분을 위한 것일까요? 아니면 프로그램을 팔기 위한 미끼일까요?
비트숲은 사이버 머니로 백테스팅을 진행 하지 않으며 앞으로도 할 생각이 없습니다. 개발중인 프로그램의 모든 테스트는 실제 자금을 투입하여 진행하고 있습니다.
이 글을 읽으시는 독자님들은 가짜돈, 가짜프로그램에 속지 않으시길 바라면서 글을 마칩니다. 감사합니다.